Hab gerade mal getestet. Das einfachste wäre, wenn du den Sharepoint-Ordner, bzw. den ganzen SP synchronisiert hättest. Dann wird der Sharepoint in den Windows Explorer eingebunden und du kannst darüber die Datei auswählen.
Alternativ gehts auch so:
Über Daten abrufen → Aus Datei → Aus Excel-Arbeitsmappe
Dann kannst du unten durch den Sharepoint zu deiner Datei navigieren.