hatte ganz früher mal MSCI EM separat bespart, aber ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt so sinnvoll ist. die letzten jahre EM deutlich am „underperformen“ im vergleich zum „rest“
Ich geh mal davon aus, dass du 70/30 gemacht hast, also EM übergewichtet hast. EM ergibt Sinn. Grade weils schlechter performt aktuell ist expected return höher. Aber übergewichten muss nicht sein. a2pkxg und fertig.
ne hatte den world übergewichtet und EM weniger.
das ist ja die frage, ob ich alles liegen lasse und ab jetztden a2pkxg bespare, der dann aber (minimal) höhere gebühren hätte und eben 1,5% kaufprovision statt 0%.
Auf jeden Fall sämtliche Kosten vermeiden.
Ob msci world, 70/30 oder FTSE all world ist eine Philosophiefrage, die je nach eintretenem Szenario mehr oder weniger Sinn ergeben, aber die 1,5 % gibt dir keiner zurück.
Es macht übrigens auch durchaus Sinn, zwei Produkte für den gleichen Index zu kaufen, da man dadurch FIFO bei Verkaufsentscheidungen besser steuern kann.
Kleine Übersicht was sich noch Ende 2024 ändert und 2025 aus € Sicht
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Dass diese dummen Verlustverrechnungen nun endlich wegfallen, ein Traum!
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Video nicht gesehen. Was meinst Du explizit?
Die Obergrenze für Verlustverrechnungen bei Termingeschäftne fällt weg. Bislang konnte man dort pro Jahr nur 20.000 EUR Verluste mit seinen Gewinnen gegenrechnen:
Sprich, wenn ich durch Termingeschäfte (Optionen, Futures, Derivatehandel etc.) zuvor bspw. pro Jahr 30.000 EUR Verlust realisiert habe, bei aber 40.000 EUR Gewinn, muss ich zuvor nicht die 10.000 EUR Gewinn versteuern, die ich real gemacht habe, sondern Steuern auf 20.000 bezahlen, eben wegen jener Obergrenze.
Das System hat dann gerne mal dazu geführt, dass Leute, die aktiv und viel getradet haben trotz Gewinn > Verlust enorme Steuernachzahlungen hatten.
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Habe irgendwie das Bedürfnis Tesla zu shorten.
Ist schon ziemlich teuer. Kaufst n Put, der n Jahr läuft, machst du nicht mal plus, wenn Tesla nachm Jahr bei 350 Dollar steht.
Zu früh, bin noch long
das bedürfnis haben ziemlich bekannte und respektable investoren(jim chanos, david einhorn etc.) seit spätestens 2016 und es war bisher ziemlich katastrophal.
die aktie hat sowieso keine verbindung zu den geschäftszahlen des unternehmens. bei $450 ist sie im vergleich zu anderen autobauern wahnsinnig überbewertet. das war sie aber auch bei $200 schon - und wäre es auch bei $100. wäre es bei $1000 aber halt auch.
ein kult ist ein kult.
Wieso ist das so? Währungskurse?
weil der put 100 dollar kostet 
Hohe (implizite) Volatilität des Basiswertes.
Also weil die Tesla Aktie stark schwankt, ist es teurer.
plus du hast einen CEO der quasi der VP der USA ist … good luck shorting
Sprich, je länger ich ein Derivat bei einer hohen implizierten Vola halte, desto unattraktiverer wird es?
Put-Optionen verlieren an Wert, wenn der Preis des Basiswerts steigt, die implizite Volatilität des Basiswerts sinkt, die Zinssätze steigen und die Zeit bis zum Verfall näher rückt.
Nee kann man so nicht sagen. „Unattraktiv“ ist es ja bereits bei Kauf. Aber wenn du es mit niedriger impliziter Vola kaufst und die Vola steigt an, dann steigt ja auch der Preis. Du machst also Kursgewinne aufgrund der gestiegenen Vola.
-Mal Restlaufzeit und Basiswert ignoriert
implizierte volatilität ist im grunde ein vergleichbarer preis für optionen.
weil es hunderte unterschiedliche strikes und laufzeiten gibt, macht es wenig sinn, die einzelnen nominalpreise in $ oder € zu betrachten, um zu entscheiden, welche strikes/laufzeiten teuer oder attraktiv sind.
aus optionspreis, strike, laufzeit und dem gleichen preismodell (und leitzins + dividende, aber eher zweitrangig) ergibt sich dann die implizierte volatilität, die z.B. in einem perfekten markt und für ein perfektes preismodell für alle optionen gleich sein sollte (ist natürlich in der realität nicht so).
die puts für tesla sind also einfach teuer.
person a kauft z.B. einen tesla put beim aktuellen preis von $460 mit 6 monaten laufzeit und zahlt dafür $80, person b kauft einen put bei strike $420 mit einem jahr laufzeit für $120 (fantasiezahlen).
aus dem bezahlten preis allein könnte niemand ablesen, was jetzt teuer oder günstig wäre. implizierte volatilität bringt das auf eine vergleichbare zahl.
der erste put hat eine IV von ~67.5, der zweite von ~89.6 der erste wäre also viel günstiger und der zweite müsste eher so $85 kosten. und insgesamt sind beide ziemlich teuer. indexoptionen mit 1 jahr laufzeit haben in „normalem“ marktumfeld z.B. IVs um die 20.